В условиях обострения экономических и геополитических рисков ключевой задачей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) становится обеспечение стабильности банковского сектора и сохранности средств населения и бизнеса. На сегодня банковский сектор имеет большой запас прочности и устойчивости благодаря проведенной работе по его оздоровлению от несостоятельных банков и накопленных проблемных кредитов. Об этом в интервью, опубликованном на сайте (АРРФР), рассказала глава агентства Мадина Абылкасымова.
Председатель АРРФР напомнила, что за последние два года с рынка ушли 5 банков, и списаны проблемные кредиты на сумму 1,3 трлн тенге. Банками сформированы провизии в размере 554 млрдтенге, со стороны акционеров была проведена докапитализация на сумму 128 млрд тенге. По итогам 2021 года уровень неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизился до исторического минимума и составил 3,3%от ссудного портфеля. При этом уровень стрессовых активов также снизился до 8,8% от ссудного портфеля банков.
- Какова в настоящее время ситуация в банковском секторе Казахстана?
- Благодаря очистке сектора от «токсичных» активов казахстанские банки имеют значительный запас капитала и ликвидности, который позволяет им абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. Нормативы как капитала, так и ликвидности банков в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством.
Активы банковской системы Казахстана на начало 2022 года составили 37,6 трлн тенге.
За два месяца с начала года наблюдается рост объема вкладов клиентов в банках на 2,7%, до 26,7 трлн тенге.
Кредитование экономики незначительно замедлилось, что связано с негативным эффектом прошедших январских событий и текущей геополитической неопределенностью.
- Какое влияние принятые санкции оказывают на банковский сектор?
- Что касается влияния введенных в отношении Российской Федерации санкций на казахстанский банковский сектор, то оно реализуется через три основных канала: валютный, кредитный и рыночный риски.
Рост валютных рисков связан с повышением валютного курса и увеличением долговой нагрузки заемщиков, получивших займы в иностранной валюте. Влияние таких рисков нами оценивается как управляемое со стороны банков, поскольку доля займов в иностранной валюте составляет 12%. При этом указанные заемщики имеют доходы в иностранной валюте, что нивелирует валютные риски для них. Напомню, что законодательно предусмотрено требование, что валютные кредиты могут выдаваться только заемщикам, имеющим доходы в соответствующих иностранных валютах.
На фоне определенного оттока депозитов из банковской системы для сглаживания волатильности обменного курса на валютную позицию и валютную ликвидность банков агентством 28 февраля 2022 года были приняты временные пруденциальные послабления. Они предусматривают, что значения пруденциальных нормативов по валютной позиции и ликвидности не будут считаться нарушением в результате изменения обменного курса тенге или оттока средств клиентов по независящим от банка причинам. При этом банк будет обязан согласовать с регулятором план мероприятий по приведению своих нормативов в соответствие с требованиями законодательства.
На текущий момент нарушения пруденциальных нормативов у банков не зафиксировано, и данная норма позволит им смягчить влияние шоков ликвидности на их балансы в будущем.
Мы также ожидаем, что давление на капитал банков будет оказывать рост кредитных рисков, связанный с ухудшением финансового состояния заемщиков в результате изменения обменного курса тенге, удорожания импорта, нарушения цепочек поставок товаров и задержек в реализации инвестиционных проектов.
В этих условиях банкам рекомендовано проводить работу с заемщиками, в особенности с МСБ, по смягчению кредитных условий. Мы будем и дальше тщательно отслеживать данную ситуацию совместно с банками.
Рыночные риски для финансовых организаций уже материализовались. Так, снижение стоимости российских финансовых инструментов и пересмотр суверенного рейтинга Российской Федерации привели к обесценению стоимости таких инструментов в портфеле финансовых организаций.
Общая доля финансовых инструментов РФ составляет порядка 1,3% от банковских активов, по брокерским организациям – 7,6%, страховым компаниям – 5,2%. Максимальный возможный убыток от обесценения данных инструментов оценивается в 300 млрд тенге.
Для минимизации данного убытка было принято решение о переводе краткосрочных ценных бумаг российских эмитентов со сроком до погашения менее 1 года в категорию ценных бумаг, удерживаемых до погашения.
В целом важно также отметить, что казахстанскими банками были ужесточены процедуры KYC (know your customer) для недопущения возникновения рисков вторичных санкций.
- Как геополитическая ситуация сказалась на банковском секторе, в частности на работе дочерних российских банков?
- Отдельно хотелось бы остановиться на влиянии принятых санкций США, ЕС и Великобритании на деятельность дочерних российских банков, функционирующих в Казахстане.
Ситуация по каждому банку отличается, и она полностью связана со степенью жесткости принятых санкций в отношении их материнских банков.
Наиболее серьезные санкции введены в отношении Банка ВТБ, который с 24 февраля текущего года попал в список SDN, означающий полное замораживание денег и других активов данной финансовой организации в банках США, ЕС и Великобритании, а также запрет на проведение операций с этим банком.
В связи с отключением от системы SWIFT сегодня клиентам банка недоступны платежные и переводные операции в иностранной валюте, в том числе по карточкам VISA и MasterCard. Однако клиенты могут осуществлять переводы внутри Банка ВТБ, а также снимать наличные в банкоматах.
Материнской компанией Банка ВТБ одобрена кредитная линия для поддержки ликвидности дочернего банка в целях бесперебойного обеспечения исполнения обязательств перед клиентами.
Банк также обладает качественным ссудным портфелем, что позволяет его руководству принимать меры по привлечению дополнительной ликвидности, в том числе путем продажи части ссудного портфеля.
В отношении Сбербанка санкции являются менее жесткими. Банк находится в списке CAPTA. Родительскому банку и дочерним структурам запрещено привлекать внешнее финансирование в США, ЕС и Великобритании, а с 26 марта 2022 года закрываются корреспондентские счета в соответствующих иностранных юрисдикциях, что сделает недоступными международные переводы для клиентов банка.
Материнским банком также обеспечена поддержка ликвидности дочерней организации в объемах, позволяющих своевременно обслуживать обязательства перед своими клиентами.
Руководством банка также принимаются дополнительные меры по привлечению ликвидности на межбанковском рынке и другие мероприятия по стабилизации ситуации.
В отношении Альфа-Банка введены секторальные санкции, предусматривающие запрет на привлечение фондирования на рынках США и ЕС. Все виды платежей по картам Visa и Mastercard доступны по всему миру, валютные переводы проходят без ограничений, офисы функционируют в стандартном режиме.
В целом на сегодняшний день мы видим, что ситуация в дочерних российских банках стабилизировалась.
Агентство и в дальнейшем будет осуществлять ежедневный мониторинг за ситуацией в указанных банках и в случае необходимости принимать совместные с банками меры по поддержке ликвидности. Соответствующие инструменты и потенциальная ликвидность со стороны материнских банков и на межбанковском рынке имеются.
- Каковы текущие приоритеты надзорной политики финрегулятора?
- Несмотря на текущие вызовы, еще раз повторюсь, что казахстанские банки имеют значительный запас прочности, и нам очень важно на этом этапе создать условия для недопущения повторения реализации системных рисков в банковском секторе в будущем.
В этих целях с 2019 года мы перешли на систему риск-ориентированного надзора, которая позволяет оценивать финансовую устойчивость банков с точки зрения возможности покрытия как текущих кредитных рисков, так и потенциальных рисков, связанных с ухудшением внешней конъюнктуры.
Важным событием для обеспечения прозрачности банковского сектора стало проведение независимой оценки качества активов банковского сектора (Asset Quality Review, AQR). Ценность проведенного AQR заключается, прежде всего, в существенной трансформации ключевых бизнес-процессов банков в отношении оценки и мониторинга кредитных рисков.
Ожидается, что в текущем году основные работы по совершенствованию системы оценки кредитоспособности заемщиков, в том числе в части оценки залогового имущества, будут завершены и полностью автоматизированы.
Корректирующие меры по итогам AQR предусматривают приведение в соответствие с МСФО подходов к формированию провизий, повышение качества данных в банках, улучшение систем управления рисками и повышение ответственности акционеров за недобросовестную практику кредитования.
В текущем году планируется завершить интеграцию в SREP инструментария регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования.
В прошлом году мы провели пилотный проект по стресс-тестированию в отношении четырех банков. В текущем году начато стресс-тестирование банковского сектора по широкому перечню банков.
Стресс-тестирование позволит выявить влияние текущих и других потенциальных шоков на балансы банков и принять меры по обеспечению необходимого запаса капитала для покрытия новых убытков.