Yvision.kzYvision.kz
kk
Разное
Разное
399 773 постов41 подписчиков
Всяко-разно
11
20:07, 27 июня 2017

как я провел этим летом

на прошлой неделе провел тренинг для финансистов по производным финансовым инструментам (a.k.a. деривативам).

говорил непрерывно два дня подряд с 10 утра до 6 вечера, потом сильно болела голова.

накидал 60 слайдов как материал, повезло с группой, которая оказалась очень подкованной, поэтому мы все успели: математические основы (аппроксимация рядом Тейлора, нормальное и логнормальное распределения, линейная и логистическая регрессии), value-at-risk (параметрический, исторический, Монте-Карло, применение), фьючерсы (оценку, виды, хедж), свопы (fixed-to-float, валютный, оценку, хедж), опционы (виды, выплаты, пут-колл паритет, стратегии, биномиальную модель, Блэк-Шоулз, хедж, греков, улыбку волатильности, экзотические опционы, кредитные опционы).

даже пошагово разобрали выведение Блэк-Шоулза (без доказательства математических преобразований конечно) из базовых допущений: само-финансирование портфеля, риск-нейтральность, реплицируемость, случайное блуждание, логнормальность доходов, стабильность волатильности.

в итоге все участники тренинга поставили мне оценку 10 из 10 как тренеру, хехехе, achievement unlocked, как говорят геймеры.

вот так вот, сучки

11