Вот те на! Вот же новость!
http://lenta.ru/news/2012/05/11/bank/
О чем это говорит?! Недавно, по-моему, летом была история с одним африканским трейдером, который потерял для швейцарского банка UBS более 2 млрд.долларов.
Теперь, JPMorgan удивляет всех тем, что тоже проглядел потери.
А говорит, это о том, что система риск менеджмента вообще не работает! Мне тяжело в это поверить, такие банки вкладывают огромные средства в свою инфраструктуру в ай ти, ведь речь не идет о какой то спекулятивной сделке купил-продал, а о стратегии. Должны же в банки существовать методики контроля рисков.
"По информации американских изданий, этот торговец - сотрудник JPMorgan по имени Бруно Мишель Иксил (Bruno Michel Iksil). Участники рынка жаловались, что его огромные ставки искажали цены на рынке. Тем не менее агрессивная деятельность Иксила не обескуражила менеджеров хедж-фондов и они увеличили свои ставки против трейдера, игравшего на повышение."
А такое вообще непозволительно! Хотелось бы понять детали всего дела.