Итак что произошло с агрессивным портфелем за последние дни.
Как я возможно говорил, порфтельчик из опционов и акций который мне доверили отставал на 15% от своего эталона.
3-4 дня я был ориентирован в "лонг", то есть доля длинных позиций было больше чем коротких
Видя что мы находимся у очень значимых уровней по индексу SP500 в районе 1350
Поэтомуя решил "пофиксить" часть прибыльных сделок:
1. Длинные колл опционы в Золоте.
2. Опционы колл в акции Bank of America
3. Опционы колл в компанию SKYWORKS SOLUTIONS - тех.компания.
В принципе, изначально я думал что буду держать эти позиции дольше. Но видя разворот, решил не делать cover, как я делал по золоту. из за некоторых технических причинам.
Остальные другие длинные позиции в колах, которые в данный момент несут убытки. Что повлияло на отставание еще больше, но незначительно.
Для того чтобы нивелировать падение
Были открыты короткие позиции а акциях
Думаю сегодня при падении рынка эти короткие позиции должны принести значимую прибыль для портфеля
В целом все также остаюсь ЛОНГ по позициям.
Вот как выглядит доходность и изменение портфеля к эталону
Что то не получается вставить картинки.