Как я и писал в предыдущих постах. Средства в модельном фонде размещаются в 3 сектора посредством покупки ETF
1. XLE - сектор нефтегазовых компаний(50%)
2. EEB - сектор лидирующих компаний стран БРИК(25%)
3. XLP - розничный сектор(25%)
100% фонда делятся на 2 части
- инвестиционная часть(60%)
- спекулятивная часть (40%)
Стратегия фонда в предыдущем посте.
На 6 марта я уже разместил в сектора около 70% кэша от инвест.части.
В целом, почти 58% модельного фонда в Кэше.
Также, есть одна активная спекулятивная позиция в шорт XLE, так как предвидил что будет падение и небольшая коррекция на рынке.
Было продано 2 контракта мартовских опционов. Которые сейчас в плюсе, и я буду дожидаться полной потери стоимости, что максимизировать прибыль по этим проданным контрактам.
Я думаю текущая коррекция возможно является краткосрочной. И я буду пользоваться ею для дальнейшего формирования портфеля.
По итогам 2 недель, данный портфель оказался менее волатильным чем эталон SP500. Как только соберется большее количество исторических данных можно было бы посчитать различные фин.показатели риска мод.фонда.
Итак результаты за 2 недели от начала.
Фонд (-)1%
Эталон SP500 (-)1,9%
Удачи.